Wie gesagt, du musst die Nachrichten irgendwo zwischenspeichern, weil der Server sie nicht von sich aus versenden darf.
Also brauchst du einen Speicherort, vorzugsweise Datenbank mit einer Tabelle, die Betreff, Inhalt und Empfänger empfänger für jede versendete Nachricht enthält.
Dann ein PHP-Script, welche die von Ajax gesendeten Anfragen entgegennimmt und entsprechend des Benutzers die hinterlegten Nachrichten aus der Datenbank ausliest und an dein Ajax-Programm zurücksendet. Zum Schluss müssen die gesendeten Nachrichten gelöscht werden.
Und, nicht zu vergessen, Internetnutzer, die den Spaß mitmachen.
Gruß,
webmaster3000
EDIT: Ich würde dir dieses Tutorial empfehlen.